期权定价计算器使用说明
Black-Scholes模型
页面使用连续复利的Black-Scholes-Merton公式计算欧式期权理论价值和希腊字母。波动率应使用年化小数输入，期限按年输入。
模型边界
模型假设连续交易、对数正态价格和恒定波动率，实际期权还会受隐含波动率曲面、交易费用、流动性、提前行权和合约规则影响。
期权定价计算器
常见问题
波动率5%应该怎么填？
输入5，页面会自动换算为5%的年化波动率。
这个价格就是交易所报价吗？
不是，是模型理论值，实际报价由市场供需和合约规则决定。
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模型假设连续交易、对数正态价格和恒定波动率，实际期权还会受隐含波动率曲面、交易费用、流动性、提前行权和合约规则影响。
输入5，页面会自动换算为5%的年化波动率。
不是，是模型理论值，实际报价由市场供需和合约规则决定。